Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	SVOBODA Martin REUSE Svend ZURECK Alexander
Rok publikování	2014
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Řízení a modelování finančních rizik
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Obor	Ekonomie
Klíčová slova	Price Index; Risk; Return; Correlations; Autocorrelation; Backtesting; Asset Allocation
Popis	This article extends previous findings of the authors and analyzes risk and return of the Czech PX in comparison to the DAX 30 and the EuroStoxx 50. Diversification effects and the tests on normal distribution are analyzed. In addition, this work focuses on a longer period, autocorrelation effects, and a backtesting of the VaR analysis.
Související projekty:	Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů