Credit Risk Assessment
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2015 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| www | European financial systems - international scientific conference |
| Obor | Řízení, správa a administrativa |
| Klíčová slova | credit risk; risk assessment; corporate entities; linear regression; probability of default |
| Popis | Úvěrové riziko je hlavním rizikem v oblasti bankovního podnikání. Může významně ovlivnit ziskovost banky a úzce souvisí také s likviditou banky a úrokovým rizikem. Z uvedených důvodů je řízení úvěrového rizika bank prioritním zájmem nejen bank samotných ale také bankovního dohledu. Banky se snaží snižovat toto riziko pečlivým hodnocením úvěruschopnosti svých klientů. Cílem tohoto článku je hodnocení kreditního rizika v oblasti korporátního segmentu při posuzování úvěrových obchodů bankou a návrh dalších možností měření kreditního rizika. Po prostudování zahraničních odborných publikací zaměřených na riziko selhání podnikatelského subjektu jsme vybrali šest příspěvků, jejichž obsah je velice podobný případně stejný jako cíl našeho plánovaného výzkumu. Zjistili jsme, že logistická regrese ve všech případech zpřesnila vyhodnocení kreditního rizika a také potvrdila již známé vztahy - vyšší ziskovost, vyšší likvidita a větší objem aktiv znamená nižší riziko selhání, přičemž vyšší zadluženost, vyšší pákový efekt znamená vyšší riziko selhání. |
| Související projekty: |