Assessment of Scoring Models Using Information Value

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky	Hodnocení skóringových modelů užitím informační hodnoty
Autoři	KOLÁČEK Jan ŘEZÁČ Martin
Rok publikování	2010
Druh	Článek ve sborníku
Konference	19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers
Fakulta / Pracoviště MU	Přírodovědecká fakulta
Citace
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	Credit scoring; Quality indexes; Information value; Quantiles; Kernel smoothing
Popis	V praxi není možné efektivně používat skóringový model bez znalosti, jak kvalitní je. K porovnání kvality skóringových modelů slouží indexy kvality, jako je např. Giniho koeficient, Kolmogorova-Smirnovova statistika a informační hodnota. Práce se zabývá především informační hodnotou. Tato hodnota se většinou odhaduje diskretizací dat na decily. Avšak musí být splněna podmínka nenulových pozorování ve všech intervalech. Pokud tato podmínka splněna není, dochází k numerickým problémům při výpočtu a algoritmus musí být nějak uměle upraven. Jako alternativa k empirickým odhadům jsou navrženy jádrové odhady.
Související projekty:	Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku