Impact of Serial Correlation on  Change Point Detection by Sparse Parameter Estimation

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	NEUBAUER Jiří VESELÝ Vítězslav
Rok publikování	2011
Druh	Článek ve sborníku
Konference	10th International Conference APLIMAT 2011
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
www	http://archiv.aplimat.com/2011/Proceedings/Modeling_and_Simulation/Neubauer_Vesely.pdf
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	change point detection; overparametrized model; sparse parameter estimation; serial correlation
Popis	The contribution deals with change point detection in a one-dimensional stochastic process when using sparse parameter estimation from an overparametrized model. A stochastic process with change in the mean is estimated using dictionary consisting of Heaviside functions. The basis pursuit algorithm is applied to get sparse parameter estimates. Impact of serial correlations on change point detection is studied by simulations.
Související projekty:	Dynamická geovizualizace v krizovém managementu