Informace o projektu
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů
- Kód projektu
- MUNI/A/0786/2013
- Období řešení
- 1/2014 - 12/2014
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Ing. Boris Šturc, CSc.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Projekt se zabývá analýzou funkčních vlastností a možností predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů na finančních trzích v období finančních krizí a mezi nimi včetně dopadu na stabilitu finančního systému, investory a také spotřebitele. Cílem projektu je ověřit vhodnost vybraných finančních modelů typu GARCH modelů, Jump Difusion Proces, Mean Reversion, a Implementace Wienerova procesu k analýze a predikci vývoje cen těchto nástrojů a jejich dopadu na stabilitu finančního systému, investory a spotřebitele. Součástí výzkumu je také možnost využití výnosových křivek při emisi a obchodování s vybranými finančními instrumenty a výzkum metod a technické realizace automatického obchodování s těmito nástroji zejména na bázi High-frequency trading.
Publikace
Počet publikací: 50
2014
-
Difference in Option Pricing Between Binomial and Black-Scholes Model
Managing and Modelling of Financial Risks, rok: 2014
-
Diverzifikace jako specifický motiv fúzí
Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management regionů, sborník recenzovaných přípěvků, rok: 2014
-
Emerging markets mutual funds performance evaluation: Evidence from the Central and Eastern Europe
SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume II Finance, rok: 2014
-
Empirical Analysis of the Efficiency of Maturity Transformation in the Czech Republic
INTERCONTINENTAL JOURNAL OF FINANCE RESEARCH REVIEW, rok: 2014, ročník: 2, vydání: 5/2014
-
Exchange Rate Risk Associated with Investments in Russian Equity Indices
The Role Of Financial Sector In Supporting The Economic Recovery Of CEE Countries: Proceedings of the 8th International Conference On Currency, Banking and International Finance, rok: 2014
-
Fair view of goodwill accounting in national and international context: Evidence from the Czech Republic
INTCESS14 - International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, rok: 2014
-
Financial Literacy of Masaryk University Students with Focus on Socially Disadvantages Citizens
European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, rok: 2014
-
Impact of High Frequency Trading on Volatilities of Securities on German Market
European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, rok: 2014
-
Investor Reactions to a Change in Coach in European Football
7th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, rok: 2014
-
Mergers of business corporations at the Czech acquisition and merger market
Proceedings of the In the 11th International Conference on European Financial Systems 2014. Brno: MU ESF, 2014, rok: 2014